随着全球化进程的加快,各国之间的经济联系越来越密切。国际间的债券债务的决算由于汇率的变动而事先难以掌握,作为众多实行浮动汇......

针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征，单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应，为更有......

上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列，利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条......

构建基于N分布和t分布下的GARCH（1，1）和SV模型，并通过实证分析探讨了上证指数和深证成指收益序列的波动性．分析结果表明，GARCH（1，1）类模型和......

基于Copula函数对相关性研究的特有优势，构建了二元正态Copula模型，提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法．以上证煤......

文章利用信息交易量得到投资者异质信念的代理变量,给出一个包含投资者异质信念的GARCH（1,1）模型。该模型的估计结果表明,上海证券市......

针对黄金价格的非线性特征和神经网络的自身特点,利用BP神经网络建立了黄金价格的非线性预测模型。实证研究结果表明,BP神经网络模......

本文运用GARCH（1,1）模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有......